Всё о прогнозах и ставках на спортивные игры, букмекерских конторах и игроках

Фиксированная прибыль

/ Просмотров: 5006
Метки:

Следующая финансовая стратегия, о которой я хочу написать - стратегия фиксированной прибыли. Фиксированная прибыль - финансовая стратегия, при которой заранее фиксируется не сумма ставки, а сумма чистой прибыли с каждой ставки. Причём сумма ставки варьируется в зависимости от коэффициента и определяется по формуле:

размер желаемой чистой прибыли

коэффициент - 1

К примеру, если коэффициент равен 2, то сумма ставки будет равна размеру желаемой чистой прибыли. Не обязательно устанавливать для себя одно-единственное значение чистой прибыли для всех ставок. Например, можно разбить свои ставки по степеням уверенности и каждой степени уверенности присвоить свое значение фиксированной прибыли, тем большее, чем больше степень уверенности.

Рассматривая математическую формулу этой финансовой стратегии мы видим, что в частном случае всё же может быть  фиксированной и сумма ставки. Получаем две разновидности одной и той же финансовой стратегии -   фиксированная сумма ставки (ФСС) или фиксированная прибыль (ФП). Интересно, какая же из разновидностей лучше. Рассмотрим это математически, сравнивая функции усредненной чистой прибыли для каждой из них.

Итак, мы имеем:

для ФСС:  f1(k) = S1*(K-1)*p(K) - S1*(1-p(K));

для ФП:    f2(k) = S2*p(K) - S2*(1-p(K)) : (K-1);

где S1 - фиксированная сумма ставки, S2 - фиксированный размер прибыли, K - коэффициент, p(K) - вероятность нашего угадывания ставок с коэффициентом K. Пусть p(K) = 1/K + V(K), где V(K) - некоторая функция, выражающая наше преимущество над линией букмекера, которая, очевидно, тоже должна зависеть от K. Не искажая смысла, можно принять V(K) = C/K, где С - некоторая константа, показывающая эффективность наших прогнозов (например, если для K=2 наши прогнозы имеют преимущество 10% над линией, то можно считать, что C=0.20). Таким образом:

ФСС: f1(k) = S1*(K-1)*(1/K+C/K) - S1*(1-1/K-C/K) = S1*((K-1)*(1/K+C/K) - (1-1/K-C/K)) = S1*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K) = S1*C;

ФП: f2(k) = S2*p(K) - S2*(1-p(K))/(K-1) = (S2/(K-1))*((K-1)*(1/K+C/K) - (1-1/K-C/K)) = (S2/(K-1))*(1+C-1/K-C/K-1+1/K+C/K) = S2*C/(K-1);

Оказывается, что каждая из разновидностей этой финансовой стратегии хороша в своей области, в зависимости от коэффициентов. Мы видим, что обе  функции имеют вид S(K)*C, где S(K) - функция зависимости суммы ставки от коэффициента. Причем для ФСС функция S(K) - и не функция даже, а константа (согласно условию), и такими образом функция усредненной чистой прибыли для этой стратегии - также константа, то есть она не зависит от коэффициента. А вот функция усредненной чистой прибыли для ФП зависит от коэффициента, в силу зависимости функции суммы ставки от коэффициента, и зависимость эта обратная. Очевидно, что последняя функция пересекает прямую S1*C в точке (S2/S1)+1, причем, так как функция f2(K) монотонно убывающая, то до этой точки усредненная чистая прибыль у стратегии ФП больше чем у ФСС, а после - меньше, при одном и том же K.

Отсюда видно, что если качество ваших прогнозов неудовлетворительное (т.е. C<0, что равносильно тому, что произведение K*P(K)<0, т.е. у ваших прогнозов - отрицательное мат.ожидание), то ни та, ни другая стратегии не принесет вам прибыль. Но если качество ваших прогнозов хорошее, то, манипулируя этими стратегиями, вы можете повысить свою прибыль.

Оставьте комментарий, пожалуйста!

Имя и сайт используются только при регистрации

Комментарии появляются не сразу - сначала они попадают на модерацию. Спам и реклама удаляются.

(обязательно)